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Scientifique de données senior – validation des modèles

Banque Nationale

C'est un Temps-Partiel job à Sherbrooke, QC publiée le mai 8, 2022.

Statut : Permanent Horaire : Temps plein Une carrière en technologie à la Banque Nationale, c’est participer à la transformation pour avoir un impact direct sur le client.

En tant que Scientifique de données senior, tu agiras à titre de conseiller expert auprès de toutes les parties prenantes au cycle de vie des modèles et de la Direction dans les décisions requérant une expertise dans le domaine de la quantification et de la gestion du risque.

Faisant partie de la gestion des risques à l’échelle de l’entreprise à la Banque Nationale du Canada, le groupe Validation des modèles et Gestion du risque de modèle a pour mandat d’identifier, de mesurer et de gérer le risque lié aux modèles à l’échelle de la Banque.

C’est l’occasion unique de te joindre à l’équipe qui recherche une personne enthousiaste et soucieuse du détail, dotée de fortes compétences analytiques et interpersonnelles.

Nous sommes responsables de la validation de différents types de modèles utilisés par la Banque en conformité avec les politiques internes et les exigences réglementaires (y compris Accords de Bâle, OSFI E23, etc.): Modèles de risque de crédit: systèmes de notation interne (PD, LGD et EAD), Stress Testing, modèles de ICAAP et modèles associés à la norme IFRS 9 Modèles de criminalité financière, ainsi que Modèles d’analytique avancée et d’intelligence artificielle Responsabilités principales: Évaluer la solidité conceptuelle du modèle (spécifications mathématiques, solidité mathématique et statistique, limites du modèle, conformité aux exigences réglementaires, etc.); Évaluer les données d’entrée (qualité et pertinence des données, vérifier la pertinence des hypothèses, les exclusions et le traitement des valeurs aberrantes, l’évaluation de la documentation du modèle, etc.); Évaluer la précision et la performance du modèle (précision, robustesse et stabilité du modèle, analyses de sensibilité, backtesting du modèle, benchmarking, analyse d’impact, etc.); Identifier les incertitudes du modèle et évaluer le risque du modèle; Documenter les analyses, les constats et la conclusion dans un rapport de validation; Interagir avec les parties prenantes (par exemple, le développeur/propriétaire du modèle, les comités de gouvernance du modèle et la haute direction).

Compétences exigées : Baccalauréat complété en statistiques, actuariat, finance, mathématiques ou connexe au secteur d’activité, et 5 années d’expérience ou Maîtrise complétée, en statistiques, actuariat, finance, mathématiques ou connexe au secteur d’activité, et 3 années d’expérience pertinente Bonne connaissance en statistique Bonne connaissance des modèles permettant d’estimer les paramètres de risque de crédit Bonne connaissance des concepts et modèles de ICAAP Bonne connaissance de la norme IFRS 9 (impact sur le calcul des provisions) Bonne compréhension et interprétation de l’Accord de Bâle II Bonne connaissance des logiciels SAS Base, SAS EG, Python, Matlab, R, etc.

Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais.

Compétences privilégiées: Connaissance et/ou intérêt pour le risque de criminalité financière et l’intelligence artificielle (IA) Bonnes compétences en communication et capacité à expliquer des sujets techniques de manière claire et intuitive, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Tes avantages Dès ton embauche, nous te proposons plusieurs avantages pour que tu puisses t’épanouir.

En plus d’une rémunération compétitive, nous offrons plusieurs bénéfices flexibles et avantageux pour toi et tes proches : Programme santé et bien-être incluant de nombreux avantages Assurance collective flexible Régime de retraite à prestations déterminées Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employés et à leur famille Services bancaires préférentiels Programme d’implication dans la communauté Télémédecine Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Possibilité de télétravail et flexibilité des horaires Ces bénéfices ne sont que quelques-uns des multiples avantages qui s’offrent à toi.

L’humain d’abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens.

Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration.

L’inclusion est au cœur de nos engagements.

Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement.

Si tu as besoin d’accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Prêt à entreprendre tes ambitions?

LI-EG1 LI-Hybrid Offre d’emploi publiée le : 2022-04-22 Date de retrait : 2022-05-08 Domaine d’emploi : Gestion des risques Numéro du poste : RIS0019F